Test de estrés 2014

test-de-estresDurante estos años de crisis económica, la población se ha ido familiarizando con conceptos económicos y financieros cada vez más complejos.

Indudablemente, hemos aprendido términos como “cláusula suelo”, “dación en pago” o “preferente” a golpe de noticiero.
En este sentido, el sistema bancario ha dejado de resultan tan opaco para los consumidores y vamos conociendo cada vez más sus productos y servicios.

Hoy en Banqueando os hablamos de los famosos test de estrés, un procedimiento que si bien parece que no afectar la vida de los clientes bancarios, influye más de lo que parece – especialmente, en las políticas económicas que se ponen en marcha.

¿Qué son los test de estrés?

Uno de los factores que más influyen en los mercados financieros y bancarios es la estabilidad de las entidades. Un sistema bancario con entidades solventes y estables favorece que el mercado se mantenga igualmente estable y evita fluctuaciones.

Desde la creación de la Unión Europea, la supervisión de todos los sistemas bancarios nacionales se ha llevado a cabo a través de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés). Esta institución se encarga de velar por la estabilidad económica y de supervisar los bancos centrales de los países de la Unión Europea.

La Autoridad Bancaria Europea es la encargada de realizar los test de estrés a las entidades bancarias de cada país.
Los test de estrés son pruebas de resistencia de la solvencia de las entidades. Para evaluar si una entidad financiera sería capaz de soportar ciertas situaciones macroeconómicas se realizan simulaciones de los diferentes escenarios que pueden darse. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si los ingresos netos de una entidad no creciesen en 2 años?

Los test de estrés proponen dos escenarios: uno básico y otro adverso. El básico supone una situación posible y poco convulsa; mientras que el adverso supone un revés económico y financiero más importante.

En global, los test de estrés a la banca lo que buscan es identificar posibles insolvencias futuras y prevenir fallos que acaben afectando a los grupos de interés (clientes, depositantes, accionistas, etc.)

La última edición antes de la actual se celebró el 2011 – en pleno auge de la crisis económica y financiera en la Unión Europea.

La última edición: octubre 2014

En 2014, la Autoridad Bancaria Europea (junto con el Banco Central Europeo y la Comisión Europea) realizó test de estrés a 123 bancos de la Unión Europea.

Esta edición cobra especial interés dado que la Unión Europea busca mejorar la transparencia bancaria y mostrar gran cantidad de información de los bancos que conforman el sistema. Este es, según la propia EBA, un paso capital para fortalecer la disciplina de mercado en la Unión Europea.

En general, desde los últimos test de estrés los bancos han ido fortaleciendo sus reservas y se han recapitalizado fuertemente – aumentando los ratios de capitalización.

A pesar de esta recapitalización, en general los bancos europeos han visto su capital disminuir 261.000 millones de euros. Esta bajada del capital se debe principalmente a las pérdidas de crédito (mínimamente compensadas por unos ingresos continuos pero decrecientes).

Los bancos españoles en los test de estrés 2014

Afortunadamente, los datos de los test de estrés de los bancos españoles han sido satisfactorios.
El nivel de “aprobado” se mide a través del porcentaje de ratio de capital: la EAB fija el 5,5% como mínimo para resultar satisfactorio.

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Como vemos en el gráfico, todos los bancos españoles han superado el porcentaje marcado por la Autoridad Bancaria Europea: desde el 5,6% de Liberbank hasta el 11,8% de Kutxabank.

El Banco de España ha publicado el detalle de todos los test de estrés (también llamados pruebas de resistencia). En el enlace de la entidad pública se pueden consultar los datos de todos de los 15 bancos españoles analizados.

Test de estrés 2014 en la prensa

La prensa española se ha hecho eco de estos resultados positivos y los principales diarios económicos han publicado editoriales sobre los test de estrés.

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